現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風(fēng)險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22%。根據(jù) CAPM，計算兩種股票的B系數(shù)。已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差是 0.2，分別計算兩種股票的協(xié)方差。

答： 尊敬的學(xué)員您好！請問是有兩問嗎？第一個是計算貝塔系數(shù)，一個是協(xié)方差？

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風(fēng)險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22%。根據(jù) CAPM，計算兩種股票的B系數(shù)。已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差是 0.2，分別計算兩種股票的協(xié)方差。

答： 同學(xué)你好，請稍等看下題目

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風(fēng)險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率為22%，股票乙的期望報酬率為16%。要求:（1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算兩種股票的β系數(shù);（2)已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.1，分別計算兩種股票的協(xié)方差。

答： 您好！很高興為您解答，請稍等