現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率為17.5%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。股票甲的期望報(bào)酬率是22%。根據(jù) CAPM，計(jì)算兩種股票的B系數(shù)。已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差是 0.2，分別計(jì)算兩種股票的協(xié)方差。

答： 尊敬的學(xué)員您好！請(qǐng)問(wèn)是有兩問(wèn)嗎？第一個(gè)是計(jì)算貝塔系數(shù)，一個(gè)是協(xié)方差？

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率為17.5%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。股票甲的期望報(bào)酬率是22%。根據(jù) CAPM，計(jì)算兩種股票的B系數(shù)。已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差是 0.2，分別計(jì)算兩種股票的協(xié)方差。

答： 同學(xué)你好，請(qǐng)稍等看下題目

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率為17.5%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。股票甲的期望報(bào)酬率為22%，股票乙的期望報(bào)酬率為16%。要求:（1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算兩種股票的β系數(shù);（2)已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.1，分別計(jì)算兩種股票的協(xié)方差。

答： 您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等