為什么證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)？

答： 你好，當(dāng)組合數(shù)量足夠多的時(shí)候只有協(xié)方差有作用的啊

以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的論述，錯(cuò)誤的是：A.風(fēng)險(xiǎn)越大，投資者要求的報(bào)酬率越高B.風(fēng)險(xiǎn)程度只能用標(biāo)準(zhǔn)差或標(biāo)準(zhǔn)離差率來(lái)表示C.標(biāo)準(zhǔn)離差不能用于比較預(yù)期報(bào)酬率不同的方案之間的風(fēng)險(xiǎn)程度D.投資報(bào)酬率由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率組成

答： 您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)收益率說(shuō)法不正確的是()A)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)x標(biāo)準(zhǔn)離差率B)風(fēng)險(xiǎn)收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率C)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)率=資金時(shí)間價(jià)值西方一般把投資國(guó)債的報(bào)酬率視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

答： 正確答案是B，風(fēng)險(xiǎn)收益率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率加上風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。投資國(guó)債的報(bào)酬率可以作為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的參考，但它不等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。