現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22%。根據(jù) CAPM，計算兩種股票的B系數(shù)。已知股票組合的標準差是 0.2，分別計算兩種股票的協(xié)方差。

答： 尊敬的學員您好！請問是有兩問嗎？第一個是計算貝塔系數(shù)，一個是協(xié)方差？

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22%。根據(jù) CAPM，計算兩種股票的B系數(shù)。已知股票組合的標準差是 0.2，分別計算兩種股票的協(xié)方差。

答： 同學你好，請稍等看下題目

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率為22%，股票乙的期望報酬率為16%。要求:（1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算兩種股票的β系數(shù);（2)已知股票組合的標準差為0.1，分別計算兩種股票的協(xié)方差。

答： 您好！很高興為您解答，請稍等