某公司計劃購買 A、B、C 三種股票進行組合投資。已知三種股票的β系數(shù) 分別為 2.0、1.2 和 0.8，它們在投資組合中的投資數(shù)額分別為 60 萬元、40 萬元和 50 萬 元。同期市場上所有股票的平均收益率為 10%，無風險收益率為 5%。要求: (1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，分別計算這三種股票預期風險報酬率; (2)計算投資組合的β系數(shù);(3)計算投資組合的預期收益率。

答： 學員你好，計算如下 (1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，分別計算這三種股票預期風險報酬率; A0.05+2.0*(0.1-0.05)=0.15 B0.05+1.2*(0.1-0.05)=0.11 (2)計算投資組合的β系數(shù);60+40+50=150 2.0*60/150+1.2*40/150+0.8*50/150=1.386666667 (3)計算投資組合的預期收益率。

多。2.關(guān)于風險報酬，下列表述中正確的有(A.風險報酬有風險報酬率額和風險報酬率兩種表示方法B.風險越大，獲得的風險報酬應該越高C.風險報酬額是指投資者因冒風險進行投資所獲得的超過時間價值的那部分D.風險報酬率是風險報酬與原投資額的比率

答： 風險報酬是投資者冒險以獲得收益的一種方式，它是投資者投資后所獲得的超出時間價值的收益。風險報酬可以用風險報酬額和風險報酬率兩種表示方法來表示，風險報酬額是投資者因冒風險而獲得的收益，而風險報酬率則是把風險報酬額與原投資額的比率表示出來。一般而言，隨著風險的增加，所獲得的風險報酬也會越高，例如，投資者可以通過投資高風險的股票來獲得更高的收益，但也面臨著更大的風險。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率為22%，股票乙的期望報酬率為16%。要求:（1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算兩種股票的β系數(shù);（2)已知股票組合的標準差為0.1，分別計算兩種股票的協(xié)方差。

答： 您好！很高興為您解答，請稍等