老師你好，題目問的風險收益率 到底是Rm-Rf，還是β*（Rm-Rf）？怎么理解這兩個之間的區(qū)別？

答： 你好 市場組合的風險收益率是Rm-Rf，因為市場組合的β是1.整個市場對自己的變動的變動比例=1； ?β*(Rm-Rf)表示的是某項資產(chǎn)的風險收益率，資產(chǎn)的β不一定=1了。

．在已知投資組合風險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 組合風險收益率RP=β×（Rm-Rf） 滿意請給五星好評，謝謝

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請問在已知投資組合風險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對的，應(yīng)該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對啊

答： 同學，你好 在已知投資組合“風險收益率Rp”(劃重點)，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場風險收益率Rm-Rf，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果題目是投資組合預期收益率是RP，包含無風險收益率與風險收益率兩部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)