資本資產(chǎn)定價模型R=Rf+β×（Rm－Rf）中，其中Rm是市場組合的必要收益率，是不是也包含無風(fēng)險收益率和風(fēng)險收益率，這樣理解對嗎?

答： 同學(xué)你好 對的 是這樣理解

．在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 組合風(fēng)險收益率RP=β×（Rm-Rf） 滿意請給五星好評，謝謝

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。風(fēng)險溢酬：RM-RF市場風(fēng)險組合：RM市場風(fēng)險收益率：RM市場組合平均收益率：RM風(fēng)險收益率: 貝塔*（RM-RF）無風(fēng)險收益率： RF風(fēng)險價值系數(shù)：貝塔市場組合平均風(fēng)險報酬率：RM必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市場風(fēng)險溢酬，RM 市場組合平均收益率， RF 無風(fēng)險收益率，貝塔 ：個別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險（風(fēng)險系數(shù)），個別或組合證券 必要收益率：RM%2B貝塔*（RM-RF）