．在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 組合風(fēng)險(xiǎn)收益率RP=β×（Rm-Rf） 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

．在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）我的理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 是我審題不清 把風(fēng)險(xiǎn)收益率與證券資產(chǎn)組合的必要收益率混淆了

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率RP，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf，的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：βp=Rp/(Rm-Rf)怎么推算出來的？

答： 組合風(fēng)險(xiǎn)收益率RP=β×（Rm-Rf）