為什么A選項是正確的呢 當(dāng)增加投資組合中資產(chǎn)的種類時，組合風(fēng)險將不斷降低，而收益率仍然是個別資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值 收益率不應(yīng)該是全部資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值嗎

答： 您好！很高興為您解答，請稍等

老師，為什么C不對？下列各項中，不使用加權(quán)平均計算的是（ ）。A.資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均B.資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均C.資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均D.資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均答案ABC資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項D不是答案。

答： 您好，資產(chǎn)組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

投資組合的收益率不是單向資產(chǎn)的收益率×權(quán)重加權(quán)平均么，這句話里少權(quán)重兩個字，為啥也對。

答： 您好，意思到了就可以了，非得要權(quán)重么