某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是10%，市場(chǎng)組合的平均收益率是12%，國(guó)債收益率是7%。下 列說(shuō)法正確的是A該證券投資組合 的風(fēng)險(xiǎn)收益率是17%B該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是19%C該證券投資組合的β系數(shù)是2D該證券投資組合的β系數(shù)是2.5

答： 同學(xué)，你好，這個(gè)題選C，β=10%/（12%-7%）=2

某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為15％。市場(chǎng)組合的平均收益率為10％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6％，則該投資組合的β系數(shù)為( )。我是這么算的0.15=0.06 B(0.1-0.06),解出B等于2.25,是哪里算得不對(duì)呢?

答： 你好，是這樣計(jì)算的

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

已知AB股票投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.2236，市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率8%，求該投資組合的必要收益率。

答： 你好，該投資組合的必要收益率。=5%%2B0.2236*（8%-5%）