【多選題】下列關于證券資產組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？

答： 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，表明資產組合中的資產收益率存在一定的正相關關系。 對于資產組合的風險，當資產組合中的資產收益率完全正相關（相關系數為?）時，組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均數；當資產組合中的資產收益率不完全正相關（相關系數大于?小于?）時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數。 但僅知道相關系數大于零時，并不能確定組合的風險就一定小于組合中各項資產風險的加權平均數，因為此時可能相關系數接近?，組合風險可能接近各項資產風險的加權平均數甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據相關系數大于零不能得出組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數的結論。

關于投資組合的風險，下列說法中正確的有（?。、組合標準差不會大于組合中各資產標準差的加權平均數 B、充分投資組合的風險，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關 C、組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越大 D、如果能以無風險利率自由借貸，則投資人都會選擇資本市場線上的組合進行投資

答： 正確答案】 AD 【答案解析】 充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關，選項B不正確；組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越小，選項C不正確。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

關于投資組合的風險，下列說法中正確的有（　）。A、組合標準差不會大于組合中各資產標準差的加權平均數 B、充分投資組合的風險，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關 C、組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越大 D、如果能以無風險利率自由借貸，則投資人都會選擇資本市場線上的組合進行投資

答： AD 【答案解析】 充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關，選項B不正確；組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越小，選項C不正確。