某公司的投資組合中有五種股票，所占比例分別為30%,20%,20%,15%,15%.其貝塔系數(shù)分別為0. 8, 1, 1. 4, 1. 5, 1. 7.股票必要風(fēng)險收益率為10%,無風(fēng)險收益率為8%.試求該投資組合的期望報(bào)酬率。

答： 期望報(bào)酬率=無風(fēng)險利率+貝塔系數(shù)*風(fēng)險收益率，即=0.08+（0.3*0.8+0.2*1+0.2*1.4+0.15*1.5+0.15*1.7）*0.1

某公司的投資組合中有五種股票，所占比例分別為30%，20%，20%，15%，15%。其貝塔系數(shù)分別為0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要風(fēng)險收益率為10%，無風(fēng)險收益率為8%。試求該投資組合的期望報(bào)酬率

答： 綜合β系數(shù)=30%×0.8%2B20%×1%2B20%×1.4%2B15%×1.5%2B15%×1.7=1.2 期望報(bào)酬率=10%%2B1.2×（10%—8%）=12.4%

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請計(jì)算:(1)他在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 你好，學(xué)員，稍等，老師寫完發(fā)你