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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-04-12 14:16

你好，學(xué)員，稍等，老師寫(xiě)完發(fā)你

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你好，（1）投資于風(fēng)險(xiǎn)組合的比例為Q 則18%=20%*Q Q＝90% （2）組合的期望報(bào)酬率＝90%*15%+10%*5%=14%
2022-05-29 10:50:15
你好，學(xué)員，稍等，老師寫(xiě)完發(fā)你
2022-04-12 14:16:31
為了計(jì)算資產(chǎn)投資組合的最優(yōu)比例、期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差，我們需要先計(jì)算各項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)。 首先，計(jì)算短期國(guó)庫(kù)券的期望收益率： 短期國(guó)庫(kù)券的期望收益率 = 4% × 50% %2B 8% × 50% = 6% 接下來(lái)，計(jì)算債券的期望收益率： 債券的期望收益率 = 16% × 50% %2B 5% × 50% = 9.5% 然后，計(jì)算股票的期望收益率： 股票的期望收益率 = 4% × 50% %2B 8% × 50% = 6% 最后，計(jì)算整個(gè)組合的期望收益率： 組合的期望收益率 = (6% %2B 9.5% %2B 6%) / 3 = 7.167% 接下來(lái)，計(jì)算整個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差： 組合的標(biāo)準(zhǔn)差 = (1.1111 * (6%-7.167%)2 %2B 1.2222 * (9.5%-7.167%)2 %2B 1.3333 * (6%-7.167%)2) / 3 = 4.99% 現(xiàn)在，我們已經(jīng)有了各項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率和整個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算最優(yōu)投資比例。假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)為4。最優(yōu)投資比例可以通過(guò)以下公式計(jì)算： 短期國(guó)庫(kù)券投資比例 = (1 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.125 債券投資比例 = (4 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.375 股票投資比例 = (4 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.375 因此，最優(yōu)投資比例為：短期國(guó)庫(kù)券25%，債券37.5%，股票37.5%。 整個(gè)組合的期望收益為：7.167%。整個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為：4.99%。
2023-12-10 21:30:54
1，斜率=(風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)/風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(12%-6%)/15%=0.4。。風(fēng)險(xiǎn)60%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)40%
2022-06-26 10:02:34
根據(jù)協(xié)方差公式和權(quán)重計(jì)算公式，可以得到：（1）投資經(jīng)理在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間投資的比例為0.76：0.24；（2）該投資組合的預(yù)期收益率為11.2%。案例分析：利用這個(gè)公式，當(dāng)投資經(jīng)理認(rèn)為市場(chǎng)收益率可能高于預(yù)期時(shí)，他可以在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間進(jìn)行分散投資，從而使投資組合收益率有所期望，投資風(fēng)險(xiǎn)也被相應(yīng)降低。
2023-03-13 15:57:08
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