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2018 年甲公司準(zhǔn)備投資 100 萬(wàn)元購(gòu)入 A、B 兩只股票構(gòu)成的投資組合，兩只股票占用資金分別為 40 萬(wàn)元和 60 萬(wàn)元，已知 2018 年五年期國(guó)債收益率為 2.97%，A 股票的β系數(shù)為 0.95，B 股票的β系數(shù)為 0.91；假定國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為 0.81%。要求：（1）計(jì)算該股票投資組合的綜合β系數(shù)；（2）計(jì)算該股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；

哭泣的大山

于2021-11-26 11:34 發(fā)布 ??1493次瀏覽

送心意

朱小慧老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-26 11:53

您好，計(jì)算過(guò)程如下
A投資占比40%B投資占比60%

朱小慧老師解答

2021-11-26 11:54

該股票投資組合的綜合β系數(shù)=0.95*40%+0.91*60%=0.926

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您好，計(jì)算過(guò)程如下 A投資占比40%B投資占比60%

2021-11-26 11:53:30

您好!簡(jiǎn)單的做法可以計(jì)入其他應(yīng)收款，然后收益計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

2017-11-03 10:13:56

對(duì)于本題，我們有三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素，所以需要為每個(gè)資產(chǎn)計(jì)算三個(gè)敏感性β_ij，并使用上述公式計(jì)算其期望收益率。對(duì)于資產(chǎn)A：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素1的敏感性為：1.5 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素2的敏感性為：0.75 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素3的敏感性為：1 利用APT，資產(chǎn)A的期望收益率為：10.5% 對(duì)于資產(chǎn)B：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素1的敏感性為：0.8 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素2的敏感性為：0.25 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素3的敏感性為：1.2 利用APT，資產(chǎn)B的期望收益率為：9.5% 現(xiàn)在，我們有一個(gè)投資組合，其中600元的資產(chǎn)A和400元的資產(chǎn)B。該投資組合的期望收益率為：10%。

2024-01-02 06:22:24

你好，公式請(qǐng)看圖片哦

2020-06-02 11:42:47

該證券組合的β系數(shù)=1.5*0.3%2B1.7*0.3%2B1.8*0.4=1.68 ；（2）計(jì)算該證券組合的必要投資收益率=7%%2B1.68*(9%-7%)=0.1036

2021-12-27 22:58:22

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