請(qǐng)問下，答案D沒明白！系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和組合風(fēng)險(xiǎn)怎么算的！

答： 你好，因?yàn)槭袌?chǎng)組合的貝塔系數(shù)就是1，該資產(chǎn)貝塔系數(shù)為2，比市場(chǎng)組合的大，所以風(fēng)險(xiǎn)更大。

下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（?。?。A.如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍B.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β＝0C.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和老師，這個(gè)C答案是對(duì)的，但是我有點(diǎn)不能理解，請(qǐng)老師指教

答： 您好，學(xué)員，可以這樣理解：標(biāo)準(zhǔn)差和β值都是用來衡量風(fēng)險(xiǎn)的,而無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn),即無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)為0,所以,無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和β值均為0。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請(qǐng)問R=Rf+β*(Rm-Rf,為什么這道量選D 已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )A.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏參考答案：D我的答案：C參考解析：β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),因此,選項(xiàng) A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項(xiàng)C不正確。 [該題針對(duì)\"系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及其衡量\"知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核]

答： 你好 (Rm-Rf）是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率 所以D是正確的