老師請問R=Rf+β*(Rm-Rf,為什么這道量選D 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( ) A. 該資產(chǎn)的風(fēng)險小于市場風(fēng)險 B. 該資產(chǎn)的風(fēng)險等于市場風(fēng)險 C. 該資產(chǎn)的必要收益率為15% D. 該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:D 我的答案:C 參考解析: β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。 [該題針對\"系統(tǒng)風(fēng)險及其衡量\"知識點進行考核]
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于2020-03-29 13:38 發(fā)布 ??3251次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
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你好
(Rm-Rf)是市場風(fēng)險收益率
所以D是正確的
2020-03-29 13:40:52

這里的風(fēng)險收益率是指 系統(tǒng)風(fēng)險收益率
2020-06-17 14:38:43

你好市場組合風(fēng)險是風(fēng)險收益-無風(fēng)險收益率,這25%沒問題的,如果在市場組合的基礎(chǔ)上考慮系統(tǒng)風(fēng)險貝塔,那么這個值叫做風(fēng)險溢價
2019-04-25 09:45:36

你好,同學(xué)。
你這里系數(shù)2,也就是大于1,說明該投資風(fēng)險大于市場風(fēng)險。
2020-03-31 17:23:34

你好,因為市場組合的貝塔系數(shù)就是1,該資產(chǎn)貝塔系數(shù)為2,比市場組合的大,所以風(fēng)險更大。
2020-06-16 11:17:11
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