老師你好！斜率不是rm-rf嗎？為什么要除以0.2？

答： 您好 直線的斜率等于直線上兩點縱坐標的差額除以橫坐標的差額， 因此資本市場線的斜率＝（市場組合收益率－無風(fēng)險收益率）/（市場組合標準差－0）＝（9.6%-6%）/18%

為什么風(fēng)險厭惡程度提高，SML的斜率會增大呀？SML的斜率不是Rm-Rf嗎？這倆不都是定值嗎？

答： 因為風(fēng)險厭惡感的加強會提高平均股票的要求收益率，但是不會提高無風(fēng)險收益率，所以，導(dǎo)致（平均股票的要求收益率－無風(fēng)險收益率）的數(shù)值變大，即提高證券市場線的斜率。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

．在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 組合風(fēng)險收益率RP=β×（Rm-Rf） 滿意請給五星好評，謝謝