下列有關兩項資產(chǎn)構成的投資組合的表述中，不正確的有（?。 如果相關系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術平均數(shù)B 如果相關系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0C 如果相關系數(shù)為0，則投資組合不能分散風險D 只要相關系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)整個題不明白

答： 你好，只要一種條件下不能分散化風險，就是相關系數(shù)=1.，其他情況都可以起到分散風險的作用，相關系數(shù)=-1那么代表資產(chǎn)一個上漲一個下跌的情況，剛好可以完全對沖風險，相關系數(shù)=%2B1那么兩個資產(chǎn)上漲是一起上漲，所以這個完全無法對沖風險。反而導致上漲呈現(xiàn)一個倍數(shù)上漲，然后相關系數(shù)只要小于1，那么波動就不會大開大合，相關系數(shù)代表了兩個資產(chǎn)的風險敞口，相關程度，比如金融行業(yè)和銀行是不是相關系數(shù)肯定很大，那么金融和制造業(yè)相關度就相對低，那么組合出來的標準差就會比平均數(shù)來的小，其實你要學過數(shù)理統(tǒng)計學回歸分析自然能深入理會，會計上我不便展開太多

投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)！這句話為什么不對

答： 投資組合可以分散風險，所以不是加權平均數(shù)。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

下列關于資本資產(chǎn)定價模型中β系數(shù)的表述中，正確的是（?。、β系數(shù)不可能為負值 B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的算術平均數(shù) D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險

答： D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關系數(shù)×該證券報酬率的標準差/市場組合報酬率的標準差，可見當證券報酬率與市場組合報酬率的相關系數(shù)小于0時，該證券β系數(shù)為負值，所以選項A不正確；必要報酬率Ri＝無風險報酬率＋風險報酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券報酬率受無風險報酬率、市場組合報酬率和β系數(shù)共同影響，所以選項B不正確；投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權平均數(shù)，所以選項C不正確。