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送心意

一間房老師

職稱注冊會計師

2020-03-02 14:36

D
【答案解析】 在M點的左側(cè),投資者同時持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合,在M點的右側(cè),投資者僅持有市場組合M,并且會借入資金以進(jìn)一步投資于組合M,所以選項D的說法錯誤。

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正確答案】 D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)×該證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差,可見當(dāng)證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)小于0時,該證券β系數(shù)為負(fù)值,所以選項A不正確;必要報酬率Ri=無風(fēng)險報酬率+風(fēng)險報酬率=Rf+β(Rm-Rf),證券報酬率受無風(fēng)險報酬率、市場組合報酬率和β系數(shù)共同影響,所以選項B不正確;投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以選項C不正確。
2020-03-07 15:20:34
D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)×該證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差,可見當(dāng)證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)小于0時,該證券β系數(shù)為負(fù)值,所以選項A不正確;必要報酬率Ri=無風(fēng)險報酬率+風(fēng)險報酬率=Rf+β(Rm-Rf),證券報酬率受無風(fēng)險報酬率、市場組合報酬率和β系數(shù)共同影響,所以選項B不正確;投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以選項C不正確。
2020-03-02 14:35:21
β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
2020-02-29 15:42:41
D 【答案解析】 在M點的左側(cè),投資者同時持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合,在M點的右側(cè),投資者僅持有市場組合M,并且會借入資金以進(jìn)一步投資于組合M,所以選項D的說法錯誤。
2020-03-02 14:36:00
18%×(1 200/2 000)+7%×(800/2 000)=13.6% 這里是計算的必要收益率,所以按投資比例直接加權(quán),投資組合的風(fēng)險一般通過標(biāo)準(zhǔn)差來衡量。
2019-04-25 19:48:19
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