投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)，這句話不對。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權平均數(shù)？

答： 投資組合可以分散風險，所以不是加權平均數(shù)。 貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險，不包含可以分散的非系統(tǒng)風險。

老師，為什么C不對？下列各項中，不使用加權平均計算的是（ ）。A.資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權平均B.資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權平均C.資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權平均D.資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權平均答案ABC資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權平均數(shù)，選項D不是答案。

答： 您好，資產(chǎn)組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產(chǎn)的加權平均。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，如何理解貝塔系數(shù)代表的是該項資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險，貝塔等于1時代表的是市場組合的平均風險？怎么一會兒資產(chǎn)一會兒是資產(chǎn)組合？

答： 貝塔系數(shù)是用來衡量單一資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險的，它體現(xiàn)的是資產(chǎn)本身與市場組合的相關程度。它越大、越小都代表不同的風險水平。當貝塔系數(shù)等于1時，說明被測資產(chǎn)與投資組合的風險恰好相等，它們有著同樣的系統(tǒng)性風險。