一只股票的貝塔系數(shù)是1.12，期望報酬率是0.108，一項無風(fēng)險資產(chǎn)目前賺取的報酬率是0.027 (1)如果一個由這兩項資產(chǎn)組成的投資組合的貝塔系數(shù)是0.92，這個投資組合的權(quán)重是多少？ (2)如果一個由這兩項資產(chǎn)組成的投資組合的期望報酬率是0.09，它的貝塔系數(shù)是多少？(3)如果一個由這兩項資產(chǎn)組成的投資組合的貝塔系數(shù)是2.24，這個投資組合權(quán)重是多少。你如何理解這兩項資產(chǎn)的權(quán)重？請解釋。

答： 您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待

某公司擬進行股票投資，計劃購買ABC三種股票，并分別設(shè)計了甲乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5，1和0.5，他們在甲種投資組合下的投資比重為50%，30%和20%，乙種投資組合的風(fēng)險報酬率為3.6%。同期市場上所有股票平均報酬為10%，無風(fēng)險報酬率為6%。（1）根據(jù)ABC三種股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對市場投資組合而言的投資風(fēng)險大小。(2）計算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險報酬率（3）計算乙種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險報酬率

答： 1）A股票的β系數(shù)為1.5，B股票的β系數(shù)為1.0，C股票的β系數(shù)為0.5，所以A股票相對于市場投資組合的投資風(fēng)險大于B股票，B股票相對于市場投資組合的投資風(fēng)險大于C股票。 （2）甲種投資組合的β系數(shù)＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 　　 甲種投資組合的風(fēng)險報酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％ （3）乙種投資組合的β系數(shù)＝3.6％/（10％－6％）＝0.9 　　 乙種投資組合的風(fēng)險報酬率＝3.6%

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

多。2.關(guān)于風(fēng)險報酬，下列表述中正確的有(A.風(fēng)險報酬有風(fēng)險報酬率額和風(fēng)險報酬率兩種表示方法B.風(fēng)險越大，獲得的風(fēng)險報酬應(yīng)該越高C.風(fēng)險報酬額是指投資者因冒風(fēng)險進行投資所獲得的超過時間價值的那部分D.風(fēng)險報酬率是風(fēng)險報酬與原投資額的比率

答： 風(fēng)險報酬是投資者冒險以獲得收益的一種方式，它是投資者投資后所獲得的超出時間價值的收益。風(fēng)險報酬可以用風(fēng)險報酬額和風(fēng)險報酬率兩種表示方法來表示，風(fēng)險報酬額是投資者因冒風(fēng)險而獲得的收益，而風(fēng)險報酬率則是把風(fēng)險報酬額與原投資額的比率表示出來。一般而言，隨著風(fēng)險的增加，所獲得的風(fēng)險報酬也會越高，例如，投資者可以通過投資高風(fēng)險的股票來獲得更高的收益，但也面臨著更大的風(fēng)險。