證券組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小,等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)?
風(fēng)中的手套
于2022-06-16 11:24 發(fā)布 ??3413次瀏覽
- 送心意
晨曦老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2022-06-16 11:25
您好。
表述錯(cuò)誤
】 只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時(shí),組合的風(fēng)險(xiǎn)才等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù);如果相關(guān)系數(shù)小于1,那么證券組合的風(fēng)險(xiǎn)就小于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
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您好。
表述錯(cuò)誤
】 只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時(shí),組合的風(fēng)險(xiǎn)才等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù);如果相關(guān)系數(shù)小于1,那么證券組合的風(fēng)險(xiǎn)就小于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
2022-06-16 11:25:35

你好,同學(xué),是不正確的。
2021-04-02 15:27:08

當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時(shí),表明資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率存在一定的正相關(guān)關(guān)系。
對(duì)于資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率完全正相關(guān)(相關(guān)系數(shù)為?)時(shí),組合的風(fēng)險(xiǎn)等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù);當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率不完全正相關(guān)(相關(guān)系數(shù)大于?小于?)時(shí),組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
但僅知道相關(guān)系數(shù)大于零時(shí),并不能確定組合的風(fēng)險(xiǎn)就一定小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù),因?yàn)榇藭r(shí)可能相關(guān)系數(shù)接近?,組合風(fēng)險(xiǎn)可能接近各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)甚至在某些情況下可能大于或等于。
綜上所述,僅根據(jù)相關(guān)系數(shù)大于零不能得出組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)的結(jié)論。
2024-08-21 14:07:53

投資組合可以分散風(fēng)險(xiǎn),所以不是加權(quán)平均數(shù)。
貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),不包含可以分散的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
2019-05-10 23:09:50

同學(xué),你好。不是這么算的。
2024-02-04 18:55:03
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