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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

小田老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2020-03-07 15:25

【正確答案】 AD
【答案解析】 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知：（1）當(dāng)r12＝1時(shí)，σP＝A1σ1+A2σ2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)A的說法正確；假設(shè)兩種證券等比例投資，即投資比例均為1/2，相關(guān)系數(shù)為1，則σP＝（σ1+σ2）/2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，所以不正確。（2）當(dāng)r12＝-1時(shí)，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在兩種證券等比例投資的情況下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對值的一半，選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，選項(xiàng)C的說法不正確。（3）當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0，有（A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2，因此選項(xiàng)D的說法正確。

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2020-03-07 15:25:37
您好 選擇AD 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知：（1）當(dāng)r12＝1時(shí)，σP＝A1σ1+A2σ2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)A的說法正確；假設(shè)兩種證券等比例投資，即投資比例均為1/2，相關(guān)系數(shù)為1，則σP＝（σ1+σ2）/2，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，所以不正確。（2）當(dāng)r12＝-1時(shí)，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在兩種證券等比例投資的情況下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對值的一半，選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，選項(xiàng)C的說法不正確。（3）當(dāng)r12&lt;1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0，有（A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2&lt;A1σ1+A2σ2，因此選項(xiàng)D的說法正確。
2020-02-29 15:55:06
你好，只要一種條件下不能分散化風(fēng)險(xiǎn)，就是相關(guān)系數(shù)=1.，其他情況都可以起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用，相關(guān)系數(shù)=-1那么代表資產(chǎn)一個(gè)上漲一個(gè)下跌的情況，剛好可以完全對沖風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)系數(shù)=%2B1那么兩個(gè)資產(chǎn)上漲是一起上漲，所以這個(gè)完全無法對沖風(fēng)險(xiǎn)。反而導(dǎo)致上漲呈現(xiàn)一個(gè)倍數(shù)上漲，然后相關(guān)系數(shù)只要小于1，那么波動就不會大開大合，相關(guān)系數(shù)代表了兩個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，相關(guān)程度，比如金融行業(yè)和銀行是不是相關(guān)系數(shù)肯定很大，那么金融和制造業(yè)相關(guān)度就相對低，那么組合出來的標(biāo)準(zhǔn)差就會比平均數(shù)來的小，其實(shí)你要學(xué)過數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)回歸分析自然能深入理會，會計(jì)上我不便展開太多
2020-04-14 18:56:26
你好，因?yàn)槭?，所以=加權(quán)平均數(shù)的
2021-11-21 10:44:19
同學(xué)你好，我是曉博老師，該問題由我解答
2021-12-31 09:08:33
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