構成投資組合證券A和B，標準差分別是18%和30%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數(shù)為1，則該組合的標準差為 請問怎么算

答： 當相關系數(shù)為1時，組合標準差＝（18%＋30%）/2＝24%

老師，當兩項投資的相關系數(shù)等于1且投資比例相等的情況下，投資組合的標準差怎么

答： 你好 在投資比例相等的情況下，投資組合的標準差才等于兩項資產標準差的算術平均數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

完全不相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標準差為6%，證券B的期望收益率為20%，標準差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標準差為（ ）。

答： 同學你好，證券組合的標準差=5.9%，計算過程見下圖