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送心意

堯雨老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-07 16:52

【正確答案】 ABC
【答案解析】 布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型有5個(gè)參數(shù),即:現(xiàn)行股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、至到期日的剩余年限、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)在期權(quán)壽命期內(nèi),買(mǎi)方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利,因此,預(yù)期紅利不是該模型的參數(shù)。
【該題針對(duì)“B-S模型參數(shù)的估計(jì)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

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【正確答案】 D 【答案解析】 期望報(bào)酬率=(上行概率×股價(jià)上升百分比)+下行概率×(-股價(jià)下降百分比)。3%=上行概率×20%-(1-上行概率)×18%,上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.4474。 【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)中性原理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】
2020-03-07 16:33:53
【正確答案】 ABC 【答案解析】 布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型有5個(gè)參數(shù),即:現(xiàn)行股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、至到期日的剩余年限、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)在期權(quán)壽命期內(nèi),買(mǎi)方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利,因此,預(yù)期紅利不是該模型的參數(shù)。 【該題針對(duì)“B-S模型參數(shù)的估計(jì)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】
2020-03-07 16:52:56
【正確答案】 ABC 【答案解析】 布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型有5個(gè)參數(shù),即:現(xiàn)行股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、至到期日的剩余年限、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)在期權(quán)壽命期內(nèi),買(mǎi)方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利,因此,預(yù)期紅利不是該模型的參數(shù)。 【該題針對(duì)“B-S模型參數(shù)的估計(jì)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】
2020-03-07 16:52:17
【正確答案】 D 【答案解析】 期望報(bào)酬率=(上行概率×股價(jià)上升百分比)+下行概率×(-股價(jià)下降百分比)。3%=上行概率×20%-(1-上行概率)×18%,上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.4474。 【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)中性原理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】
2020-03-07 16:34:39
【正確答案】 ABC 【答案解析】 布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型有5個(gè)參數(shù),即:現(xiàn)行股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、至到期日的剩余年限、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)在期權(quán)壽命期內(nèi),買(mǎi)方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利,因此,預(yù)期紅利不是該模型的參數(shù)。 【該題針對(duì)“B-S模型參數(shù)的估計(jì)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】
2020-03-07 16:52:39
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