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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-23 15:46

D
假設購買股票數(shù)量為x,借款為y元,則有:如果股價上行:10×(1+25%)x-y×(1+3%)=10×(1+25%)-10.7如果股價下行:10×(1-20%)x-y×f1+3%)=0解方程組可得:x=0.4;y=3.11期權價值=組合投資成本=10×0.4-3.11=0.89(元)

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D 假設購買股票數(shù)量為x,借款為y元,則有:如果股價上行:10×(1%2B25%)x-y×(1%2B3%)=10×(1%2B25%)-10.7如果股價下行:10×(1-20%)x-y×f1%2B3%)=0解方程組可得:x=0.4;y=3.11期權價值=組合投資成本=10×0.4-3.11=0.89(元)
2020-02-23 15:46:08
【正確答案】 D 【答案解析】 期望報酬率=(上行概率×股價上升百分比)+下行概率×(-股價下降百分比)。3%=上行概率×20%-(1-上行概率)×18%,上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.4474。 【該題針對“風險中性原理”知識點進行考核】
2020-03-07 16:33:53
【正確答案】 ABC 【答案解析】 布萊克—斯科爾斯期權定價模型有5個參數(shù),即:現(xiàn)行股票價格、執(zhí)行價格、至到期日的剩余年限、無風險報酬率和股票報酬率的標準差。布萊克—斯科爾斯期權定價模型假設在期權壽命期內(nèi),買方期權標的股票不發(fā)放股利,因此,預期紅利不是該模型的參數(shù)。 【該題針對“B-S模型參數(shù)的估計”知識點進行考核】
2020-03-07 16:52:17
【正確答案】 D 【答案解析】 期望報酬率=(上行概率×股價上升百分比)+下行概率×(-股價下降百分比)。3%=上行概率×20%-(1-上行概率)×18%,上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.4474。 【該題針對“風險中性原理”知識點進行考核】
2020-03-07 16:34:39
【正確答案】 ABC 【答案解析】 布萊克—斯科爾斯期權定價模型有5個參數(shù),即:現(xiàn)行股票價格、執(zhí)行價格、至到期日的剩余年限、無風險報酬率和股票報酬率的標準差。布萊克—斯科爾斯期權定價模型假設在期權壽命期內(nèi),買方期權標的股票不發(fā)放股利,因此,預期紅利不是該模型的參數(shù)。 【該題針對“B-S模型參數(shù)的估計”知識點進行考核】
2020-03-07 16:52:39
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