證券市場線描述了由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界，這是哪里錯了？

答： 　證券市場線：描述的是市場均衡條件下單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合（無論是否已經(jīng)有效地分散風(fēng)險）的必要報酬率與風(fēng)險之間的關(guān)系。 資本市場線：描述的是由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界。

列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（　?。?。A．無風(fēng)險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大B．證券市場線描述了由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界C．投資者對風(fēng)險的厭惡感越強，證券市場線的斜率越大D．預(yù)計通貨膨脹率提高時，證券市場線向上平移

答： 您好，ACD 錯B,資本市場線描述了由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界。 證券市場線的斜率是市場風(fēng)險溢價,受投資者對風(fēng)險態(tài)度的影響,截距是無風(fēng)險報酬率,受通貨膨脹和純粹利率的影響,因此可以判斷選項A、C、D正確;而選項B考察的是資本市場線的含義,因此需要熟練掌握資本市場線和證券市場線的區(qū)分。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。無風(fēng)險收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險收益率=21%；無風(fēng)險收益率+2.5*市場組合的風(fēng)險收益率=30%；解題步驟

答： 同學(xué)，你好！ 你看一下哈，不懂的話可以隨時溝通 加油