
老師,市場組合的收益率一定大于無風(fēng)險(xiǎn)的收益率嘛?Rm是不是一定大于Rf呀
答: 同學(xué)你好,是的,因?yàn)橛酗L(fēng)險(xiǎn),所以要求的收益率,肯定比無風(fēng)險(xiǎn)的高。Rm是不是一定大于Rf。
老師你好,請幫我看一下以下講的是否正確,請幫修正。風(fēng)險(xiǎn)溢酬:RM-RF市場風(fēng)險(xiǎn)組合:RM市場風(fēng)險(xiǎn)收益率:RM市場組合平均收益率:RM風(fēng)險(xiǎn)收益率: 貝塔*(RM-RF)無風(fēng)險(xiǎn)收益率: RF風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù):貝塔市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率:RM必要收益率:RM+貝塔*(RM-RF)
答: RM-RF市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬,RM 市場組合平均收益率, RF 無風(fēng)險(xiǎn)收益率,貝塔 :個(gè)別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)),個(gè)別或組合證券 必要收益率:RM%2B貝塔*(RM-RF)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個(gè)意思,對嗎
答: 不是一個(gè)意思 市場組合的收益律是Rm 超過無風(fēng)險(xiǎn)利率Rf的收益率就是這個(gè)市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率(Rm-Rf)


王雁鳴老師 解答
2024-03-09 14:17