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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2024-03-09 14:16

同學(xué)你好,是的,因?yàn)橛酗L(fēng)險(xiǎn),所以要求的收益率,肯定比無風(fēng)險(xiǎn)的高。Rm是不是一定大于Rf。

王雁鳴老師 解答

2024-03-09 14:17

同學(xué)你好,市場平均收益率Rm,大于無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf。

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同學(xué)你好,是的,因?yàn)橛酗L(fēng)險(xiǎn),所以要求的收益率,肯定比無風(fēng)險(xiǎn)的高。Rm是不是一定大于Rf。
2024-03-09 14:16:35
RM-RF市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬,RM 市場組合平均收益率, RF 無風(fēng)險(xiǎn)收益率,貝塔 :個(gè)別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)),個(gè)別或組合證券 必要收益率:RM%2B貝塔*(RM-RF)
2021-03-26 10:45:16
同學(xué)您好,您的理解是正確的,下條信息我給您拍一段注會教材的講解,您看看就明白了
2021-06-05 22:59:34
不是一個(gè)意思 市場組合的收益律是Rm 超過無風(fēng)險(xiǎn)利率Rf的收益率就是這個(gè)市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率(Rm-Rf)
2020-06-08 20:36:48
組合風(fēng)險(xiǎn)收益率RP=β×(Rm-Rf) 滿意請給五星好評,謝謝
2019-03-27 18:04:09
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