
歐式期權(quán)多期二叉樹的參數(shù)u和d及其風(fēng)險(xiǎn)概率要怎么計(jì)算???
答: ?二叉樹期權(quán)定價(jià)模型中的u和d的計(jì)算公式?u:上行乘數(shù)=1%2B上升百分比 d:下行乘數(shù)=1-下降百分比?期權(quán)價(jià)格=上行概率×Cu/(1%2Br)%2B下行概率×Cd/(1%2Br) 其中: 上行概率=(1%2Br-d)/(u-d)?
老師這題怎么計(jì)算它的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
答: 學(xué)員你好,老師做完發(fā)你哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)算一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備是按加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算嗎?
答: 是的。你問的這個(gè)問題是銀行金融銀行的吧
老師財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析的方法有z評(píng)分模型,credit metries模型還有kmv模型還有別的好計(jì)算一點(diǎn)的模型嗎?
老師你好,我想問期望值和預(yù)期收益率一樣嗎?在風(fēng)險(xiǎn)這塊,我看他們的計(jì)算方法都一樣,都是每種情況的收益率與對(duì)應(yīng)概率之和?
內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的方法不包括里面哪一個(gè),會(huì)計(jì)職務(wù)控制,授權(quán)批準(zhǔn)控制,預(yù)算控制,風(fēng)險(xiǎn)控制

