假設(shè)無收益的標(biāo)的資產(chǎn)價格為3477.94，30天后到期的行權(quán)價格為3350點的歐式看漲期權(quán)價格為125.60點，在沒有套利機(jī)會的條件下，120天到期的行權(quán)價格為3350點的看漲期權(quán)的價格最可能是多少點？

何何老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務(wù)師

2022-01-05 23:16

120天到期的行權(quán)價格為3350點的看漲期權(quán)的價格最可能是126.6

120天到期的行權(quán)價格為3350點的看漲期權(quán)的價格最可能是126

2022-01-05 23:16:30

120天到期的行權(quán)價格為3350點的看漲期權(quán)的價格最可能是126.6

2022-01-05 23:16:19

【正確答案】 AC 【答案解析】空頭看跌期權(quán)凈損益＝空頭看跌期權(quán)到期日價值＋期權(quán)價格，多頭看跌期權(quán)凈損益＝多頭看跌期權(quán)到期日價值－期權(quán)價格，由此可知，選項A的說法正確；多頭看跌期權(quán)的最大收益為執(zhí)行價格－期權(quán)價格，選項B的說法不正確；空頭看跌期權(quán)損益平衡點＝執(zhí)行價格－期權(quán)價格，多頭看跌期權(quán)損益平衡點＝執(zhí)行價格－期權(quán)價格，由此可知，選項C的說法正確；空頭看跌期權(quán)凈收入＝空頭看跌期權(quán)到期日價值＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0），由此可知，選項D的說法不正確。正確的結(jié)論應(yīng)該是：凈收入＝0。

2020-02-26 23:02:04

你好，同學(xué) 可購進(jìn)看漲期權(quán)，這樣的話，你價格上洚越大，收益越大

2020-06-11 20:03:31

同學(xué)你好遠(yuǎn)期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產(chǎn)的合約，承諾以當(dāng)前約定的條件在未來進(jìn)行交易的合約。遠(yuǎn)期合約并不是在交易所交易及交易標(biāo)準(zhǔn)固定的資產(chǎn)。期貨合約條款是標(biāo)準(zhǔn)化的。在期貨市場交易的期貨合約，其標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等級和交割等級及替代品升貼水標(biāo)準(zhǔn)、交割地點、交割月份等條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的，使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變量，在交易所以公開競價方式產(chǎn)生。你這未來的價格迅速上升，那么，你這選擇期貨合約，保證其未來的行權(quán)使得，這樣更合適。

2022-10-10 15:27:09

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