假設(shè)無(wú)收益的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為3477.94,30天后到期的行權(quán)價(jià)格為3350點(diǎn)的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為125.60點(diǎn),在沒(méi)有套利機(jī)會(huì)的條件下,120天到期的行權(quán)價(jià)格為3350點(diǎn)的看漲期權(quán)的價(jià)格最可能是多少點(diǎn)?
粗暴的樓房
于2022-01-05 16:38 發(fā)布 ??1948次瀏覽
- 送心意
何何老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
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120天到期的行權(quán)價(jià)格為3350點(diǎn)的看漲期權(quán)的價(jià)格最可能是126
2022-01-05 23:16:30

120天到期的行權(quán)價(jià)格為3350點(diǎn)的看漲期權(quán)的價(jià)格最可能是126.6
2022-01-05 23:16:19

【正確答案】 AC
【答案解析】 空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值+期權(quán)價(jià)格,多頭看跌期權(quán)凈損益=多頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值-期權(quán)價(jià)格,由此可知,選項(xiàng)A的說(shuō)法正確;
多頭看跌期權(quán)的最大收益為執(zhí)行價(jià)格-期權(quán)價(jià)格,選項(xiàng)B的說(shuō)法不正確;
空頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-期權(quán)價(jià)格,多頭看跌期權(quán)損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-期權(quán)價(jià)格,由此可知,選項(xiàng)C的說(shuō)法正確;
空頭看跌期權(quán)凈收入=空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值=-Max(執(zhí)行價(jià)格-股票市價(jià),0),由此可知,選項(xiàng)D的說(shuō)法不正確。正確的結(jié)論應(yīng)該是:凈收入=0。
2020-02-26 23:02:04

你好,同學(xué)
可購(gòu)進(jìn)看漲期權(quán),這樣的話,你價(jià)格上洚越大,收益越大
2020-06-11 20:03:31

同學(xué)你好
遠(yuǎn)期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來(lái)日期按照固定價(jià)格交換金融資產(chǎn)的合約,承諾以當(dāng)前約定的條件在未來(lái)進(jìn)行交易的合約。遠(yuǎn)期合約并不是在交易所交易及交易標(biāo)準(zhǔn)固定的資產(chǎn)。
期貨合約條款是標(biāo)準(zhǔn)化的。在期貨市場(chǎng)交易的期貨合約,其標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)和交割等級(jí)及替代品升貼水標(biāo)準(zhǔn)、交割地點(diǎn)、交割月份等條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的,使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中,只有期貨價(jià)格是唯一變量,在交易所以公開競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生。
你這未來(lái)的價(jià)格迅速上升,那么,你這選擇期貨合約,保證其未來(lái)的行權(quán)使得,這樣更合適。
2022-10-10 15:27:09
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