請(qǐng)問貝塔系數(shù)加權(quán)平均值怎么算？

答： 你好，就是把每個(gè)資產(chǎn)的貝塔值乘以其在組合中的占比，然后再相加即可。

投資組合風(fēng)險(xiǎn)是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)，這句話不對(duì)。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)？

答： 投資組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，所以不是加權(quán)平均數(shù)。 貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不包含可以分散的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

資產(chǎn)組合的必要收益率計(jì)算方法1.先算各個(gè)單個(gè)資產(chǎn)的必要收益率，在計(jì)算加權(quán)平均2.先計(jì)算資產(chǎn)組合的加權(quán)平均貝塔系數(shù)，然后用加權(quán)平均貝塔系數(shù)計(jì)算資產(chǎn)組合的必要收益率以上哪個(gè)方法是正確的，為什么

答： 　學(xué)員，資產(chǎn)組合必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B風(fēng)險(xiǎn)收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B(市場(chǎng)組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率)×單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的β系數(shù)