收益率標準差評判風(fēng)險的標準

答： 你好 收益率標準差衡量收益率相對于平均收益率的偏差程度大小，用于衡量收益的波動程度，標準差越大，相應(yīng)的風(fēng)險也就越大。

為什么期望收益率不同的證券不能使用標準差比較風(fēng)險？

答： 標準差是一個絕對數(shù)，它衡量的風(fēng)險就是絕對風(fēng)險，標準差越大，絕對風(fēng)險越大。注意絕對風(fēng)險就是只考慮風(fēng)險的情況。 而相對風(fēng)險，則還應(yīng)該考慮收益率，比如企業(yè)的標準差比較大，但是其收益率的期望值也比較大，則計算出變化系數(shù)較小，則說明企業(yè)的相對風(fēng)險小，即雖然風(fēng)險大，但是收益的期望值也比較大，則相對來說相對風(fēng)險較小。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 標準離差率不是也可以比較預(yù)期收益率不同資產(chǎn)之間的風(fēng)險大小嗎？，為什么不選標準離差率呢？

答： 你好 標準離差是樣本方差的正平方根 方案里一般是幾種組合 用樣本方差不合適