財務(wù)管理學(xué)習(xí)中，在單項(xiàng)資產(chǎn)里，如果預(yù)期收益率不同，則需要比較單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)離差率來判斷風(fēng)險大小。那如果在資產(chǎn)組合種，如果預(yù)期收益率不同，是不是就不能根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)離差率去判斷了呢？ （ 好像聽老師說，標(biāo)準(zhǔn)離差率只適用于單項(xiàng)資產(chǎn)的判斷。）那資產(chǎn)組合是根據(jù)什么去判斷風(fēng)險呢

答： 你好，資產(chǎn)組合的風(fēng)險應(yīng)該用組合方差去判斷，VAR(P)=w1^2 var1 %2B w2^2 var2%2B 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)

老師 標(biāo)準(zhǔn)離差率不是也可以比較預(yù)期收益率不同資產(chǎn)之間的風(fēng)險大小嗎？，為什么不選標(biāo)準(zhǔn)離差率呢？

答： 你好 標(biāo)準(zhǔn)離差是樣本方差的正平方根 方案里一般是幾種組合 用樣本方差不合適

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

為什么期望收益率不同的證券不能使用標(biāo)準(zhǔn)差比較風(fēng)險？

答： 標(biāo)準(zhǔn)差是一個絕對數(shù)，它衡量的風(fēng)險就是絕對風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差越大，絕對風(fēng)險越大。注意絕對風(fēng)險就是只考慮風(fēng)險的情況。 而相對風(fēng)險，則還應(yīng)該考慮收益率，比如企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)差比較大，但是其收益率的期望值也比較大，則計算出變化系數(shù)較小，則說明企業(yè)的相對風(fēng)險小，即雖然風(fēng)險大，但是收益的期望值也比較大，則相對來說相對風(fēng)險較小。