．在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 組合風(fēng)險(xiǎn)收益率RP=β×（Rm-Rf） 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

老師 我不理解，模型不是R=Rf+β*（Rm-Rf）這個(gè)嗎

答： 同學(xué)你好，10%是風(fēng)險(xiǎn)收益率，也就是公式后半部分，是不包含無風(fēng)險(xiǎn)收益率的。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

．在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）我的理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 是我審題不清 把風(fēng)險(xiǎn)收益率與證券資產(chǎn)組合的必要收益率混淆了