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某人出售一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的當(dāng)期股價為32元，執(zhí)行價格為33元，到期時間為3個月，期權(quán)價格為3元。若到期日股價為36元，則下列各項中正確的是（?。?。
A、空頭看漲期權(quán)到期日價值為3元
B、空頭看漲期權(quán)到期日價值為0元
C、空頭看漲期權(quán)凈損益為－3元
D、空頭看漲期權(quán)凈損益為0元
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2020-02-26
關(guān)于期權(quán)價值的影響因素，下列說法正確的有（?。?。
A、如果其他因素不變，執(zhí)行價格越高，看漲期權(quán)價值越大
B、如果其他因素不變，股價波動率越大，看漲期權(quán)價值越大
C、如果其他因素不變，無風(fēng)險報酬率越高，看漲期權(quán)價值越大
D、如果其他因素不變，預(yù)期紅利越大，看漲期權(quán)價值越大
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2020-02-23
下列關(guān)于看漲期權(quán)的有關(guān)說法中，正確的是（?。?。
A、看漲期權(quán)可以稱為擇售期權(quán)
B、看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，期權(quán)的價值不變
C、看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，減去期權(quán)費，稱為看漲期權(quán)的到期日價值
D、如果購買看漲期權(quán)，在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則期權(quán)沒有價值
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2020-02-23
這種表格要怎么改限制行數(shù)啊、改成50行以上
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2022-09-28
注銷100股，回購價格價格為5元，面值為1元,每股發(fā)行價格為3元則資本公積為（5-3）*100嗎
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2019-04-01
為什么表格第一行不等于2+3行的合計金額
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2020-03-27
關(guān)于看跌期權(quán)的出售者，下列說法正確的有（?。?。
A、收取期權(quán)費
B、最大收益是期權(quán)價格
C、最大損失是執(zhí)行價格
D、持有看跌期權(quán)空頭頭寸
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2020-03-07
現(xiàn)行會計專業(yè)技術(shù)資格只有副高級
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2021-12-28
在用復(fù)制原理對期權(quán)估值時，需要建立對沖組合，如果下行時的股價為40
元，看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為38元，套期保值比率為1，到期時間是半年，對應(yīng)的
無風(fēng)險報酬率為4%，則目前應(yīng)該借入的款項為（?。┰?A、36.54
B、30.77
C、30
D、32
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2020-03-07
以某公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)的執(zhí)行價格是55元，期權(quán)為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是44元，期權(quán)費(期權(quán)價格)為5元。如果到期日該股票的價格是34元。則購進看跌期權(quán)與購進股票組合的凈收益為( )元。
A.8
B.6
C.-5
D.0
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2021-06-06
可轉(zhuǎn)換債券籌資的優(yōu)點包括（ ）。
A、籌資成本低于純債券
B、票面利率低于普通債券
C、有利于穩(wěn)定股票價格
D、當(dāng)現(xiàn)行股價過低時，能避免直接發(fā)行新股的損失
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2020-02-11
某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10.7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25%，或者下降20%。無風(fēng)險報酬率為6%，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價值是（ ）元。
A、3.2
B、0
C、1.8
D、0.89
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2020-02-23
某公司股票的當(dāng)前市價為10元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為8元，到期時間為三個月，期權(quán)價格為3.5元。下列關(guān)于該看跌期權(quán)的說法中，不正確的有（?。?。
A、該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B、該期權(quán)的內(nèi)在價值為2元
C、該期權(quán)的時間溢價為3.5元
D、買入該看跌期權(quán)的最大凈收入為4.5元
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2020-02-23
某股票的當(dāng)前價格為10元，6個月后股票價格上漲20%或下跌20%無風(fēng)險收益率為5%，執(zhí)行價格為11元，利用2步二叉樹法確定一年后歐式和美式看跌期權(quán)的無套利估值為多少
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2022-06-06
下列因素發(fā)生變動，會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有（ ）。
A、股票價格
B、執(zhí)行價格
C、到期時間
D、無風(fēng)險報酬率
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2020-03-07
以某公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)的執(zhí)行價格是55元，期權(quán)為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是44元，期權(quán)費(期權(quán)價格)為5元。如果到期日該股票的價格是34元。則購進看跌期權(quán)與購進股票組合的凈收益為( )元。
A.8
B.6
C.-5
D.0
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2021-05-26
可轉(zhuǎn)換債券籌資的優(yōu)點包括（?。?A、籌資成本低于純債券
B、票面利率低于普通債券
C、有利于穩(wěn)定股票價格
D、當(dāng)現(xiàn)行股價過低時，能避免直接發(fā)行新股的損失
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2020-03-07
下列關(guān)于看漲期權(quán)的說法中，正確的有（?。?。
A、如果標(biāo)的股票價格高于執(zhí)行價格，多頭的價值為正值，空頭的價值為負值，金額的絕對值相同
B、如果標(biāo)的股票價格高于執(zhí)行價格，多頭的價值為正值，空頭的價值為負值，金額的絕對值不相同
C、如果標(biāo)的股票價格低于執(zhí)行價格，多頭和空頭雙方的到期日價值相等
D、如果標(biāo)的股票價格低于執(zhí)行價格，多頭和空頭雙方的到期日價值不相等
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2020-03-07
可轉(zhuǎn)換債券籌資的優(yōu)點包括（ ）。
A、籌資成本低于純債券
B、票面利率低于普通債券
C、有利于穩(wěn)定股票價格
D、當(dāng)現(xiàn)行股價過低時，能避免直接發(fā)行新股的損失
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2020-03-07
下列關(guān)于配股的說法中，不正確的有（?。?。
A、參與配股的股東財富較配股前有所增加，稱之為“填權(quán)”
B、參與配股的股東財富較配股前有所減少，稱之為“貼權(quán)”
C、配股權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)前股票價格，此時配股權(quán)是實值期權(quán)
D、配股權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)前股票價格，此時配股權(quán)是虛值期權(quán)
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2020-03-07
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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