衡量資產(chǎn)投資風險的指標有哪些
美麗的汽車
于2024-05-07 14:20 發(fā)布 ??880次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2024-05-07 14:21
一、夏普比率(Sharpe Ratio) 它的計算公式為 (收益率 - 無風險收益率)/ 波動率。 收益率,指凈值的增長率。無風險收益率,指同期銀行利率。兩者差值,即為超額賺的錢,除以凈值增長過程中的波動率(波動率越大,風險越大) 夏普率,表示的是每承擔一單位風險,預期可以拿到多少超額收益
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同學,你好
財務風險的分類是籌資風險、投資風險、資金營運風險、收益分配風險四個方面。財務風險又稱籌資風險,是指由于舉債而給企業(yè)目標帶來的可能影響。
1)籌資風險:籌資風險指的是由于資金供需市場、宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化,企業(yè)籌集資金給財務成果帶來的不確定性?;I資風險主要包括利率風險、再融資風險、財務杠桿效應、匯率風險、購買力風險等。
2)投資風險:投資風險指企業(yè)投入一定資金后,因市場需求變化而影響最終收益與預期收益偏離的風險。
3)資金營運風險:資金營運風險又稱經(jīng)營風險,是指在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程中,供、產(chǎn)、銷各個環(huán)節(jié)不確定性因素的影響所導致企業(yè)資金運動的遲滯,產(chǎn)生企業(yè)價值的變動。
4)收益分配風險
2023-05-07 15:36:18

籌資 風險
2015-11-12 22:39:25

您好,同學,凈現(xiàn)值是折現(xiàn)后的金額。
也就是不管任何事點都可以折現(xiàn)來反映,體現(xiàn)的是動態(tài)。
折現(xiàn)率是考慮了相關市場風險而確定的,所以考慮了投資風險。
2021-10-03 16:40:41

您好,具體是什么業(yè)務的小試,中試呢,麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-07-07 17:44:34

您好,可以通過協(xié)方差矩陣圖來理解。協(xié)方差矩陣中,方差項代表個別資產(chǎn)的風險,協(xié)方差項代表證券之間的共同變動程度(相關性)。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加,方差項所占的比重越來越小,表明個別資產(chǎn)對投資組合風險的影響越來越小,直至可以忽略不計;而協(xié)方差項所占比重越來越大,表明投資組合風險主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關性。
因此,充分投資組合的風險,只受證券之間協(xié)方差(即相關性或共同變動程度)的影響,而與各證券本身的方差(個別風險)無關。
2022-03-02 22:38:37
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