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送心意

廖君老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-03-27 20:12

您好,這個(gè)題干不全哦

包容的薯片 追問(wèn)

2024-03-27 20:14

假設(shè)A資產(chǎn)的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差9%;B資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)1.準(zhǔn)差8.2%A和B的協(xié)方差為-0.0024,求A和B組成的最小方差組合中投資A的比重

廖君老師 解答

2024-03-27 20:15

您好,好的,現(xiàn)在題全了

廖君老師 解答

2024-03-27 20:35

您好,根據(jù)最小方差組合的公式,投資A的比重=(8.2%*8.2%+0.0024)/(9%*9%+8.2%*8.2%+2*0.0024)=46.49%

1. 組合方差 = A投資比例的平方 * A的方差 + B投資比例的平方 * B的方差 + 2 * A投資比例 * B投資比例 * A標(biāo)準(zhǔn)差 * B標(biāo)準(zhǔn)差 * A和B的相關(guān)系數(shù)

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是標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期收益率,你應(yīng)該是記錯(cuò)了。
2020-04-07 19:01:21
你好,等于標(biāo)準(zhǔn)離差/期望值
2022-06-08 22:36:26
你好,同學(xué)。 因?yàn)槟氵@平均值和預(yù)期值可能會(huì)存在負(fù)數(shù),所以考慮平方,那么最后的結(jié)果就要開方來(lái)回歸。 1/2就是開方的意思。
2020-03-27 15:44:26
您好,這個(gè)題干不全哦
2024-03-27 20:12:58
先求出平均收益率;再求出方差:單個(gè)投資收益減平均收益率的差額乘以平方,再求出平均數(shù);方差再開方,最后結(jié)果就是標(biāo)準(zhǔn)差。
2020-07-13 17:54:24
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