某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險報價利率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（　?。┰?/p>

答： 同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇C，根據(jù)看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理可得：20%2B看跌期權(quán)價格=10%2B24.96/（1%2B4%），因此看跌期權(quán)價格=14（元）

某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險報價利率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（　?。┰?。

答： 同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇C，根據(jù)看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理可得：20%2B看跌期權(quán)價格=10%2B24.96/（1%2B4%），因此看跌期權(quán)價格=14（元）。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

標(biāo)的資產(chǎn)為同一股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為55元，6個月到期，若無風(fēng)險年報價利率為4%，看漲期權(quán)的價格為4元，看跌期權(quán)的價格為3元，則股票的現(xiàn)行價格為？元

答： 您好，則股票的現(xiàn)行價格為S=C-P%2BPV（X）=4-3%2B55/（1%2B4%/2）=54.92