假如你是某投資公司的基金經(jīng)理，你想買入ABC公司的歐式看漲期權(quán)作為投資組合的一部分。你發(fā)現(xiàn)市場上存在ABC公司的歐式看漲期權(quán)執(zhí)行價格為40元，還有6個月到期(T=0.5)，ABC公司的股票波動率為20%，當前ABC公司的股票價格S0為45元，市場的無風險利率為4%。a. 根據(jù)看漲看跌平價公式，如果該歐式看漲期權(quán)的價格為6.31元，則該期權(quán)的預期歐式看跌期權(quán)價格為多少？

答： 價值+45×（1+2%）＝45+40 價值＝37.75 價格40-37.75 你計算一下結(jié)果

74、下列各項中，屬于非系統(tǒng)性風險的是（?。?。A價格風險B違約風險C再投資風險D變現(xiàn)風險老師好，什么是價格風險和再投資風險？不都是個別公司的現(xiàn)象嗎。

答： 你好，選擇BD。AC是屬于系統(tǒng)風險。價格是指整個市場價格，再投資也是指的整個市場的再投資。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

，在證券資產(chǎn)投資風險中，為什么利率上升會導致價格風險

答： 你好，市場利率上升，投資人要求的收益率提高，證券價格會下降，此時應該盡早出售證券，避免價格進一步下跌的損失，所以進行短期投資。