老師 不理解貝塔怎么算的，，可以幫我分析下么，為啥用該股票的β系數(shù)＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

答： 你好 這個是公式來的。 β = Cov(ra, rm) / Var(rm)=?βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m?，其中,Cov(ra, rm)表示證券a的收益率與市場收益率的協(xié)方差,Var(rm)表示市場收益率的方差 而Cov(Ra,Rm)=相關系數(shù)*σa*σm 所以β =相關系數(shù)*σa/σm

老師貝塔系數(shù)怎么求 麻煩老師解析下

答： 同學，B=相關系數(shù)*股票的標準差/市場組合的標準差

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

市場風險溢價＝11.98%－4%＝7.98% 這里為什么不去除該股票的貝塔系數(shù)1.5 ？請解析，謝謝！

答： 你好 這些股票是能代表股票市場平均風險的股票，所以計算出的收益率，是股票市場平均風險必要報酬率。也就是Rm 現(xiàn)在計算市場風險溢價，就是Rm-Rf。就是市場組合的平均報酬率超過無風險那部分，就是風險帶來的溢價