可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價格為5元，基準(zhǔn)股票市場價格為5.20元，100元面值的轉(zhuǎn)債的市場價格最可能是（）A.104元B.95元C.115元D.135元

答： 計算公式應(yīng)該是這樣100/5*5.2=104

假設(shè)歐洲債券市場上有A和B兩種債券，面值都是1000元，A是1年零息債券，目前的市場價格為944.38元;B為2年期零息債券，目前的市場價格為857.34元；1年付息一次，下一次付息在一年以后，目前的市場價格為951.24元，A種債券的到期收益率為（ ）；B種債券的到期收益率為（

答： 到期收益率的計算公式為： 到期收益率 = (債券面值 / 債券市場價格) %2B (債券利息 / 債券市場價格) - 債券的到期收益率 這個公式可以幫助我們找到債券的到期收益率，使得未來的現(xiàn)金流現(xiàn)在值（即市場價格）等于未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。 對于A種債券（1年零息債券），面值為1000元，市場價格為944.38元。 對于B種債券（2年期零息債券），面值為1000元，市場價格為857.34元，下次付息在一年后，市場價格為951.24元。 接下來，我們將使用上述公式來計算A和B兩種債券的到期收益率。 計算結(jié)果為：A種債券的到期收益率為 0.5589%。 B種債券的到期收益率為 0.6248%。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師今年財管跟新之后。股利的增長模式是不是還是原來的第一期預(yù)期股利除以股票市場價格加上股利固定增長率

答： 是的 股利的增長模式是不是還是原來的第一期預(yù)期股利除以股票市場價格加上股利固定增長率