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齊惠老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-02-20 16:47

保本點(diǎn)敏感性分析是一種評估金融市場組合權(quán)重變動(dòng)對目標(biāo)收益率/風(fēng)險(xiǎn)率的影響和預(yù)期結(jié)果的方法。它使用保本價(jià)格來估計(jì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)和收益率，這些價(jià)格與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好有關(guān)，包括考慮了投資組合貴重資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)影響。 
 
保本點(diǎn)敏感性分析公式通常由兩部分組成：全局敏感性系數(shù)（GSC）和單個(gè)資產(chǎn)的敏感性系數(shù)（SSC）。GSC衡量組合整體變化的影響，而SSC衡量單個(gè)資產(chǎn)在組合變化過程中的影響。 
 
GSC的公式為：GSC = ?[E(Rp)/σp]，其中Rp表示保本點(diǎn)的預(yù)期收益率，σp表示保本點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，而?[E(Rp)/σp]則是保本點(diǎn)的盈利效應(yīng)。 
 
SSC的公式為：SSC =?[E(Ra)/σa]，其中Ra表示單個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期收益率，σa表示單個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，而?[E(Ra)/σa]則表示單個(gè)資產(chǎn)的敏感度。 
 
保本點(diǎn)敏感性分析可以幫助投資者更好地評估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，并對其進(jìn)行有效的管理。此外，它還可以幫助投資者有效地構(gòu)建最佳的投資組合，并能夠應(yīng)對市場的波動(dòng)變化。 
 
拓展知識：除了保本點(diǎn)敏感性分析，還有另外一種量化投資風(fēng)險(xiǎn)工具叫做夏普比率。它用總收益除以總風(fēng)險(xiǎn)來衡量投資回報(bào)，可以幫助投資者快速識別性價(jià)比最佳的投資組合。

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保本點(diǎn)敏感性分析是一種評估金融市場組合權(quán)重變動(dòng)對目標(biāo)收益率/風(fēng)險(xiǎn)率的影響和預(yù)期結(jié)果的方法。它使用保本價(jià)格來估計(jì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)和收益率，這些價(jià)格與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好有關(guān)，包括考慮了投資組合貴重資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)影響。 保本點(diǎn)敏感性分析公式通常由兩部分組成：全局敏感性系數(shù)（GSC）和單個(gè)資產(chǎn)的敏感性系數(shù)（SSC）。GSC衡量組合整體變化的影響，而SSC衡量單個(gè)資產(chǎn)在組合變化過程中的影響。 GSC的公式為：GSC = ?[E(Rp)/σp]，其中Rp表示保本點(diǎn)的預(yù)期收益率，σp表示保本點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，而?[E(Rp)/σp]則是保本點(diǎn)的盈利效應(yīng)。 SSC的公式為：SSC =?[E(Ra)/σa]，其中Ra表示單個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期收益率，σa表示單個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，而?[E(Ra)/σa]則表示單個(gè)資產(chǎn)的敏感度。 保本點(diǎn)敏感性分析可以幫助投資者更好地評估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，并對其進(jìn)行有效的管理。此外，它還可以幫助投資者有效地構(gòu)建最佳的投資組合，并能夠應(yīng)對市場的波動(dòng)變化。 拓展知識：除了保本點(diǎn)敏感性分析，還有另外一種量化投資風(fēng)險(xiǎn)工具叫做夏普比率。它用總收益除以總風(fēng)險(xiǎn)來衡量投資回報(bào)，可以幫助投資者快速識別性價(jià)比最佳的投資組合。
2023-02-20 16:47:51
保本點(diǎn)敏感性分析是一種研究證券投資組合中各資產(chǎn)表現(xiàn)的重要方法。假定我們的投資組合是由一組標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)組成,每個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格都可以用相應(yīng)的報(bào)酬率來衡量。通過對報(bào)酬率的改變,保本點(diǎn)敏感性分析可以計(jì)算出投資組合在不同情況下的性能變化。保本點(diǎn)分析還涉及到多種投資組合策略,以使投資者能夠在不同市場環(huán)境中取得最佳回報(bào)。 拓展知識：此外，保本點(diǎn)敏感性分析還可以用于識別投資組合中潛在的危險(xiǎn)因素，例如可以識別資產(chǎn)對市場環(huán)境變化的敏感度，以及識別其他資產(chǎn)在投資組合中的影響程度。
2023-02-20 16:27:54
敏感性分析一般有四個(gè)步驟： 1、定義模型：根據(jù)研究背景和目標(biāo)，確定模型的結(jié)構(gòu)并建立模型方程； 2、計(jì)算響應(yīng)函數(shù)：將模型方程求解，得到模型的響應(yīng)函數(shù)； 3、計(jì)算影響因子：通過求導(dǎo)的方法計(jì)算出影響因子，也就是模型中輸入變量對輸出結(jié)果的影響程度； 4、分析結(jié)果：根據(jù)計(jì)算得出的響應(yīng)函數(shù)和影響因子，分析模型結(jié)果，并得出結(jié)論。 敏感性分析的計(jì)算公式如下： 響應(yīng)函數(shù) Y = f(X1,X2,...,Xk) 影響因子 Sj = (?Y/?Xj) / Y 其中，Y為模型函數(shù)的輸出結(jié)果，X1,X2,...,Xk分別為模型函數(shù)的輸入變量，Sj為Xj對Y的影響因子。 例子： 假設(shè)有一個(gè)模型 Y = ax + b，其中a為系數(shù)，x為輸入變量，b為偏置，那么此時(shí)可以計(jì)算出影響因子為 Sx = a / (ax+b)，可以看到x對Y的影響程度受到了a的影響。 拓展知識： 敏感性分析不僅僅可以用來分析數(shù)據(jù)，也可以用來分析流程或系統(tǒng)，從而讓企業(yè)更好地分析和改進(jìn)業(yè)務(wù)流程。例如：為了提高客戶滿意度，企業(yè)可以分析各個(gè)環(huán)節(jié)的影響因子，并根據(jù)分析結(jié)果給出具體的改進(jìn)方案。
2023-02-24 17:29:51
C 【答案解析】 敏感性分析是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，計(jì)算過程簡單，易于理解。所以選項(xiàng)C的說法不正確。
2020-02-23 15:03:08
C 【答案解析】 敏感性分析是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，計(jì)算過程簡單，易于理解。所以選項(xiàng)C的說法不正確。
2020-02-15 19:25:35
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