看跌期權價值與預期紅利大小成正向變動，看漲期權價值與預期紅利大小成反向變動，麻煩老師幫解釋一下

答： 您好！ 對于期權有效期內發(fā)放的紅利，一般認為紅利一旦發(fā)放，即股價與所包含的紅利分離，股價是會下降的。 股價下降，看漲期權行權的可能性會降低，看漲期權價值下降，即發(fā)放股票紅利（紅利增加）和看漲期權價值（下降）呈反向變化； 而此時看跌期權行權的可能性會增加，看跌期權價值上升，即發(fā)放股票紅利（紅利增加）和看跌期權價值（上升）呈正向變化。

看跌期權價值與預期紅利大小成正向變動，請詳細講解一下

答： 你好，同學。 比如一個股票，價值是兩部分，股利和這股票現(xiàn)在的出售價格。 如果你分紅了，也就歸放股利，是不是就會降低 股價，股價降低，那么這看跌期權是不是就大了。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

下列有關期權價格影響因素的表述中，正確的有（　?。?。A對于歐式期權而言，較長的到期期限一定會增加期權價值B看漲期權價值與預期紅利呈同向變動C無風險利率越高，看跌期權價值越低D執(zhí)行價格對期權價格的影響與股票價格對期權價格的影響相反

答： 您好，下列有關期權價格影響因素的表述中，正確的有CD