老師，如果一項資產(chǎn)的β＝0.8，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.8倍，這句話對嗎？

答： 學(xué)員您好，這種說法不恰當(dāng)?shù)?，只能說系統(tǒng)風(fēng)險小于市場組合風(fēng)險

[多選題] 下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（?。．如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的0.5倍B．無風(fēng)險資產(chǎn)的β＝0C．無風(fēng)險資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0D．投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

答： 同學(xué) 你好 ABC 投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項D的說法錯誤。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

系統(tǒng)風(fēng)險高于市場組合風(fēng)險，怎么理解這句話對還是錯？

答： 錯誤，市場組合風(fēng)險包括系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。