某種證券的價格服從參數(shù)u=0.12和波動參數(shù)為0.24的幾何布朗運(yùn)動。如果該證券的當(dāng)前價格是40，那么對于一個還有四個月才到期，執(zhí)行價是k=42的看漲期權(quán)，它會被執(zhí)行的概率有多大

答： 你好，這個注會不考 可以參考：套用BS公式里面的N(d2),把里面的無風(fēng)險利率r換成股票的預(yù)期收益mu就可以了，在你的例子里面就是0.12

期權(quán)平價定理，假如看漲看跌期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)。假如兩種期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，平價定理又怎么判斷，比如執(zhí)行價格不同，我該用哪個執(zhí)行價格？平均值？

答： 同學(xué) 你好 看漲-看跌期權(quán)平價定理 有一個假設(shè)前提的 就是看漲看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日 等式才會成立 因此不存在執(zhí)行價格不同情況 否則等式將不成立

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

什么是期權(quán)價格，什么是執(zhí)行價格

答： 你好，期權(quán)執(zhí)行價格又稱協(xié)議價格，期權(quán)協(xié)議價格，行使價格，是指期權(quán)交易雙方商定在規(guī)定未來某時期內(nèi)執(zhí)行買權(quán)和賣權(quán)合同的價格