下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有(　　)。A.β系數(shù)可以為負數(shù)B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素C.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

答： 下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有(　　)。 A.β系數(shù)可以為負數(shù) D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有(　　)。A.β系數(shù)可以為負數(shù)B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素C.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

答： 下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有(　　)。 A.β系數(shù)可以為負數(shù) D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中β系數(shù)的表述中，正確的是（　）。A、β系數(shù)不可能為負值 B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的算術(shù)平均數(shù) D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

答： 正確答案】 D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)×該證券報酬率的標準差/市場組合報酬率的標準差，可見當證券報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)小于0時，該證券β系數(shù)為負值，所以選項A不正確；必要報酬率Ri＝無風(fēng)險報酬率＋風(fēng)險報酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券報酬率受無風(fēng)險報酬率、市場組合報酬率和β系數(shù)共同影響，所以選項B不正確；投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項C不正確。