【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數(shù)的論述，下列說法正確的有（）。A、相關系數(shù)為-1時能夠分散全部的非系統(tǒng)性風險B、相關系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大C、相關系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大D、相關系數(shù)為0時，可以分散部分非系統(tǒng)性風險解釋：相關系數(shù)為-1時可以分散全部的非系統(tǒng)風險，所以，選項A正確。相關系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數(shù)為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風險，所以，選項D正確。老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎

答： 您好 如果是正數(shù)的話，您的理解是正確的。 C是負值，相關系數(shù)為-1時，可以分散全部的非系統(tǒng)風險，所以分散程度是越來越大的。

【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數(shù)的論述，下列說法正確的有（）。A、相關系數(shù)為-1時能夠分散全部的非系統(tǒng)性風險B、相關系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大C、相關系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大D、相關系數(shù)為0時，可以分散部分非系統(tǒng)性風險解釋：相關系數(shù)為-1時可以分散全部的非系統(tǒng)風險，所以，選項A正確。相關系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數(shù)為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風險，所以，選項D正確。老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎？好像跟B的選項有點不明

答： 您好 如果是正數(shù)的話，您的理解是正確的，也就是B選項， C是負值，相關系數(shù)為-1時，可以分散全部的非系統(tǒng)風險，所以分散程度是越來越大的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

再投資風險屬于系統(tǒng)還是非系統(tǒng)風險

答： 系統(tǒng)性風險包括：價格風險、再投資風險和購買力風險