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李良新老師

職稱： 美國金融經(jīng)濟學博士

2020-08-02 13:28

你好，很簡單。使用CAPM模型就可以了。解組合方程·。E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)，β=ρ*σx/σm，不懂再問。

春雨 追問

2020-08-02 13:29

是不是聯(lián)立方程解出來的RF和RM

李良新老師 解答

2020-08-02 13:31

yes。是聯(lián)立方程解出來的RF和RM

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相關(guān)問題討論
你好，很簡單。使用CAPM模型就可以了。解組合方程·。E(ri)=rf%2Bβim(E(rm)-rf)，β=ρ*σx/σm，不懂再問。
2020-08-02 13:28:51
同學好 風險溢酬=(Rm-Rf）有風險的投資工具的報酬率與無風險報酬率的差額稱為“風險溢價” 證券市場平均風險報酬率=無風險報酬率%2B（風險報酬率-證券平均報酬率）*貝塔系數(shù)
2021-10-02 22:36:33
我們要計算一個由股票甲和股票乙組成的股票組合的預(yù)期收益率。 已知股票甲的期望報酬率、B系數(shù)和與股票組合的相關(guān)系數(shù)，以及股票乙的期望報酬率和B系數(shù)。 我們將使用資本資產(chǎn)定價模型 (CAPM) 來達到這個目的。 假設(shè)無風險利率為 Rf，股票甲的期望收益率為 E(Ri1)，股票乙的期望收益率為 E(Ri2)，市場組合的收益率為 Rm。 CAPM 公式為： E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 這里，E(Ri) 是第 i 種股票的預(yù)期收益率，βi 是第 i 種股票的B系數(shù)，Rm 是市場組合的收益率，Rf 是無風險利率。 從題目條件可知，股票甲的期望報酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系數(shù) β1 = 1.3。 股票乙的期望報酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系數(shù) β2 = 0.9。 股票組合與股票甲的相關(guān)系數(shù)ρ12 = 0.65。 我們可以使用以上信息來計算無風險利率和股票市場組合的收益率。 計算結(jié)果為：無風險利率 Rf = 2.5%，股票市場組合的收益率 Rm = 17.5% 所以，根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，無風險報酬率和股票市場組合的報酬率分別為 2.5% 和 17.5%。
2023-11-10 09:48:31
你好，同學。 你的貝塔系數(shù)呢
2020-04-05 17:20:33
市場風險溢價=RM-RF=市場的平均收益-無風收益率 市場平均溢價就是整個市場的收益水準，風險是超出無風險部分的收益的啊
2020-04-16 09:26:14
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