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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-04-06 11:27

投資組合的標準差公式是:組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具體解釋如下:

根據(jù)算數(shù)標準差的代數(shù)公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式。

例如根據(jù)權重、標準差計算:

1、A證券的權重×標準差設為A。

2、B證券的權重×標準差設為B。

3、C證券的權重×標準差設為C。

確定相關系數(shù):

1、A、B證券相關系數(shù)設為X。

2、A、C證券相關系數(shù)設為Y。

3、B、C證券相關系數(shù)設為Z。展開上述代數(shù)公式,將x、y、z代入,即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

擴展資料:

注意事項:

1、用標準差對收益進行風險調整,其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時,夏普比率才能夠作為一項重要的依據(jù)。

2、使用標準差作為風險指標也被人們認為不很合適的。

3、夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風險利率借貸的假設。

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相關問題討論
一般按超標分貝和天數(shù)收費的,具體的話,咨詢你們當?shù)丨h(huán)保局,各地收費標準等,是不同的。
2019-09-25 08:48:11
多資產(chǎn)組合的標準差計算:這種情況下,資產(chǎn)組合的標準差需要考慮到各個資產(chǎn)之間的相關性。計算方法是先計算出各個資產(chǎn)的權重、收益率的標準差以及各個資產(chǎn)之間的相關系數(shù),然后將這些數(shù)據(jù)代入資產(chǎn)組合標準差的計算公式中得到。公式為:σp = √[∑(wi^2 * σi^2) %2B ∑∑(wi * wj * σi * σj * ρij)],其中,wi和wj是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j在資產(chǎn)組合中的權重,σi和σj是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j的標準差,ρij是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j的相關系數(shù)。
2023-10-26 15:30:38
考勤數(shù)據(jù)無法直接計算,需要轉換,如果用的是office2016及以上的版本,可以用POWER QUERY轉換出來,然后再加以判斷 ,直接生成結果 如果是用wps,沒有好辦法,安裝vbe,可以寫vba代碼來自動計算
2020-07-28 16:09:07
1,你這里抽樣標準差 (3000×0.01)^2÷(5000×0.01)^2
2022-05-05 11:49:23
同學你好 有具體問題嗎
2021-11-20 00:55:35
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